Moments of integrated exponential Lévy processes and applications to Asian options pricing

Autor:	RICCARDO BRIGNONE
Rok vydání:	2022
Předmět:	General Economics Econometrics and Finance Finance
Zdroj:	Quantitative Finance. 22:1717-1729
ISSN:	1469-7696 1469-7688
DOI:	10.1080/14697688.2022.2070533
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::680ed29033d8474504a3cb431ad6bad6 https://doi.org/10.1080/14697688.2022.2070533 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.