Portfolio Optimization Via Online Gradient Descent and Risk Control

Autor:	J. D. M. Yamim, C. C. H. Borges, R. F. Neto
Rok vydání:	2022
Předmět:	Economics Econometrics and Finance (miscellaneous) Computer Science Applications
Zdroj:	Computational Economics. 62:361-381
ISSN:	1572-9974 0927-7099
DOI:	10.1007/s10614-022-10284-0
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4f6c1a9c461e81ab230e852118e245b2 https://doi.org/10.1007/s10614-022-10284-0 Zobrazit plný text záznamu Full text from SpringerLink