Autor:	Steven V. Mann, Frank J. Fabozzi
Rok vydání:	2010
Předmět:	Deviation risk measure Dynamic risk measure Expected shortfall Actuarial science Measure (physics) Value at risk Mathematics Credit risk
Zdroj:	Introduction to Fixed Income Analytics: Relative Value Analysis, Risk Measures, and Valuation, Second Edition
DOI:	10.1002/9781118266649.ch13
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4cb5fc6e31e1a4d7cd8015afc868381f https://doi.org/10.1002/9781118266649.ch13 Zobrazit plný text záznamu