Forecasting the variability of stock index returns with the multifractal random walk model for realized volatilities

Autor:	Cristina Sattarhoff, Thomas Lux
Rok vydání:	2022
Předmět:	Business and International Management
Zdroj:	International Journal of Forecasting.
ISSN:	0169-2070
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4bbb6ddfd3f6337c26e644d44a8ff41d https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.08.009 Zobrazit plný text záznamu Full Text from ScienceDirect