Long-Memory Processes in High-Frequency Foreign Exchange and U.S. Equity Market

Autor:	Barret Pengyuan Shao
Rok vydání:	2020
Předmět:	Long memory Equity (finance) Economics Foreign exchange Monetary economics
Zdroj:	Handbook of Applied Investment Research
DOI:	10.1142/9789811222634_0022
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4526fa5592cc20776b4e56643f15fc85 https://doi.org/10.1142/9789811222634_0022 Zobrazit plný text záznamu