Multilayer overlaps and correlations in the bank-firm credit network of Spain

Autor:	Thomas Lux, Duc Thi Luu
Rok vydání:	2019
Předmět:	Microeconomics 050208 finance 0502 economics and business 05 social sciences Perspective (graphical) Economics Bipartite graph Bond market 050207 economics General Economics Econometrics and Finance Finance
Zdroj:	Quantitative Finance. 19:1953-1974
ISSN:	1469-7696 1469-7688
DOI:	10.1080/14697688.2019.1620318
Popis:	We investigate the structural dependencies in the bank-firm credit market of Spain in the year 2007 under a multilayer network perspective. In particular, we decompose the original bipartite networ...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4268f802fd498e22f178553b11a251ec https://doi.org/10.1080/14697688.2019.1620318 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.