Variation in option implied volatility spread and future stock returns

Autor:	R. Jared DeLisle, Dean Diavatopoulos, Andy Fodor, Haimanot Kassa
Rok vydání:	2022
Předmět:	Economics and Econometrics Finance
Zdroj:	The Quarterly Review of Economics and Finance. 83:152-160
ISSN:	1062-9769
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3764fa6d34f3f11c2ed464a79c6b1b4f https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.12.004 Zobrazit plný text záznamu Full Text from ScienceDirect