A regime-switching model of stock returns with momentum and mean reversion

Autor:	Javier Giner, Valeriy Zakamulin
Rok vydání:	2023
Předmět:	Economics and Econometrics
Zdroj:	Economic Modelling. 122:106237
ISSN:	0264-9993
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::35540bd0b7c0f79ebc7c4d658d432c7d https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106237 Zobrazit plný text záznamu Full Text from ScienceDirect