Sparse principal component analysis for high‐dimensional stationary time series

Autor:	Kou Fujimori, Yuichi Goto, Yan Liu, Masanobu Taniguchi
Rok vydání:	2023
Předmět:	Statistics and Probability Statistics Probability and Uncertainty
Zdroj:	Scandinavian Journal of Statistics.
ISSN:	1467-9469 0303-6898
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::31445e6cdf17774b7fd136129d5883de https://doi.org/10.1111/sjos.12664 Zobrazit plný text záznamu Plný text