Autor:	Juliusz Jablecki, Pawel Sakowski, Ryszard Kokoszczyński
Rok vydání:	2016
Předmět:	Variance swap Stochastic volatility Volatility swap Forward volatility Econometrics Volatility smile Economics Implied volatility Volatility (finance) Volatility risk premium
Zdroj:	Volatility as an Asset Class
DOI:	10.3726/978-3-653-04787-5/10
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::30d39c23f86ef2fa105537ed05900ef9 https://doi.org/10.3726/978-3-653-04787-5/10 Zobrazit plný text záznamu