An Empirical Study on Implied GARCH Models

Autor:	Yao-Chun Liu, Jing-Yu Wu, Shih-Feng Huang
Rok vydání:	2021
Předmět:	Empirical research Autoregressive conditional heteroskedasticity Econometrics Economics
Zdroj:	Journal of Data Science. 10:87-105
ISSN:	1683-8602 1680-743X
DOI:	10.6339/jds.201201_10(1).0007
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::2cf5d1a2c6768d86d275ac873345305f https://doi.org/10.6339/jds.201201_10(1).0007 Zobrazit plný text záznamu