Risk adjusted returns from technical trading: a genetic programming approach

Autor:	Heather Tarbert, Colin Fyfe, John Paul Marney
Rok vydání:	2005
Předmět:	Economics and Econometrics Buy and hold Actuarial science Financial economics Technical analysis Economics Genetic programming Finance Risk adjusted
Zdroj:	Applied Financial Economics. 15:1073-1077
ISSN:	1466-4305 0960-3107
DOI:	10.1080/09603100500306709
Popis:	In this study, Genetic Programming is used to generate technical trading rules. These are assessed in terms of their basic returns and their risk adjusted returns. It is found that while the basic returns are impressive by comparison with buy and hold, they do not outperform buy and hold after risk-adjustment.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::2b8dd1eb94ebb2a237c27fc92ebe2030 https://doi.org/10.1080/09603100500306709 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.