The price‐leverage covariation as a measure of the response of the leverage effect to price and volatility changes

Autor:	Giacomo Toscano
Rok vydání:	2022
Předmět:	Modeling and Simulation Management Science and Operations Research General Business Management and Accounting
Zdroj:	Applied Stochastic Models in Business and Industry. 38:497-511
ISSN:	1526-4025 1524-1904
DOI:	10.1002/asmb.2672
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::268e2ad1e3e2c294adcb818f8edfc80c https://doi.org/10.1002/asmb.2672 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.