Continuous local martingales: Strong Markov property, solutions of stochastic equations, and the interplay between them
| Autor: | H. J. Engelbert, W. Schmidt |
|---|---|
| Rok vydání: | 2005 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Stochastic Systems and Optimization ISBN: 3540516190 |
| DOI: | 10.1007/bfb0002669 |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|