Multiperiod hedging using futures: A risk minimization approach in the presence of autocorrelation

Autor:	Charles T. Howard, Louis J. D'Antonio
Rok vydání:	1991
Předmět:	Economics and Econometrics Accounting Autocorrelation Economics Econometrics Minification General Business Management and Accounting Futures contract Finance
Zdroj:	Journal of Futures Markets. 11:697-710
ISSN:	1096-9934 0270-7314
DOI:	10.1002/fut.3990110605
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::14056d7f804a459b8207812fc05ce79c https://doi.org/10.1002/fut.3990110605 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF