What Kind of Trading Drives Return Autocorrelation?

Autor:	Chun-Kuei Hsieh, Shing-yang Hu
Rok vydání:	2008
Zdroj:	SSRN Electronic Journal.
ISSN:	1556-5068
DOI:	10.2139/ssrn.1362138
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::108fd952574ac4887e721a9e9fcddc15 https://doi.org/10.2139/ssrn.1362138 Zobrazit plný text záznamu