Autor:	Patrick S. Hagain, G. G. Skoufis, Andrew S. Lewsniewski, E. Woodward
Rok vydání:	2021
Předmět:	Actuarial science Basket option Economics SABR volatility model
Zdroj:	Wilmott. 2021:50-61
ISSN:	1541-8286 1540-6962
DOI:	10.1002/wilm.10917
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0a956f9209ac76a0cd3f47df518889c6 https://doi.org/10.1002/wilm.10917 Zobrazit plný text záznamu Plný text