ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОДНОРОДНОГО МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА
| Rok vydání: | 2022 |
|---|---|
| Předmět: | |
| DOI: | 10.24412/2225-8264-2022-1-38-46 |
| Popis: | В статье рассматривается подход к оценке стабильности региональной экономики, основанный на неоднородной марковской модели. В системе экономической безопасности региона выделяются стабильные состояния, которые можно упорядочить по некоторому уровню стабильности, а также набор нестабильных состояний, характеризующийся неким уровнем отклонения от стабильных состояний (при этом нестабильные состояния тоже можно упорядочить по некоторому уровню). В модели задаются переходы системы между состояниями под воздействием набора внешних и внутренних угроз экономической безопасности в форме неоднородного марковского процесса. К одной из главных особенностей модели можно отнести зависимость интенсивностей переходов от объема бюджетных денежных средств, необходимых для мониторинга уровня экономической безопасности и направленных на ликвидацию потенциальных угроз или на смягчение их действия. Кроме того, в модели учитывается тот факт, что выделение денежных средств на развертывание некоторых мероприятий не приносит мгновенного эффекта, т.е. интенсивности переходов из нестабильного состояния в стабильное пропорциональны промежутку времени, считая от момента поступления бюджетных средств. В работе на основе метода Монте-Карло описан алгоритм моделирования смены состояний рассматриваемого случайного процесса на конечном промежутке времени и вычисления финальных вероятностей состояний. Полученные результаты могут использоваться органами региональной власти в качестве инструмента прогнозирования уровня экономической безопасности, а также при планировании комплекса мероприятий, направленных на поддержание стабильности системы экономической безопасности. The article discusses an approach to assessing the stability of the regional economy, based on the heterogeneous Markov model. In the system of economic security of the region, stable states are distinguished, which can be ordered according to a certain level of stability, as well as a set of unstable states, characterized by a certain level of deviation from stable states (in this case, unstable states can also be ordered according to a certain level). The model specifies the transitions of the system between states under the influence of a set of external and internal threats to economic security in the form of an inhomogeneous Markov process. One of the main features of the model is the dependence of the intensity of transitions on the volume of budgetary funds required to monitor the level of economic security and aimed at eliminating potential threats or mitigating their actions. In addition, the model takes into account the fact that the allocation of funds for the deployment of some events does not bring an immediate effect, i.e. the intensity of transitions from an unstable state to a stable one is proportional to the period of time, counting from the moment of receipt of budgetary funds. In this work, on the basis of the Monte Carlo method, an algorithm is described for modeling the change of states of the considered random process over a finite time interval and calculating the final probabilities of states. The results obtained can be used by regional authorities as a tool for predicting the level of economic security, as well as in planning a set of measures aimed at maintaining the stability of the economic security system. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|