Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance
| Autor: | Bergaoui, Aymen, Deaconu, Madalina, Ghazai, Mohamed Zied, Henrichi, Ines, Herrmann, Samuel, Lejay, Antoine, Reutenauer, Victor, Talay, Denis, Tanré, Etienne, Wang, Yiqing |
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| Přispěvatelé: | TOSCA, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Université Nancy 2-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Inria Sophia Antipolis - Méditerranée (CRISAM), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Institut Élie Cartan de Nancy (IECN), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Université Nancy 2-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Service Interest Rates and Hybrid Quantitative Research (FIM), CALYON, Contrat industriel avec Calyon, INRIA Lorraine, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Inria Sophia Antipolis - Méditerranée (CRISAM) |
| Jazyk: | francouzština |
| Rok vydání: | 2009 |
| Předmět: |
ACM: G.: Mathematics of Computing/G.3: PROBABILITY AND STATISTICS/G.3.7: Probabilistic algorithms (including Monte Carlo)
[MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR] JEL: C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C6 - Mathematical Methods • Programming Models • Mathematical and Simulation Modeling/C.C6.C63 - Computational Techniques • Simulation Modeling [QFIN.PR]Quantitative Finance [q-fin]/Pricing of Securities [q-fin.PR] méthodes de réduction de variance ACM: G.: Mathematics of Computing/G.3: PROBABILITY AND STATISTICS/G.3.15: Stochastic processes équations différentielles stochastiques [QFIN.CP]Quantitative Finance [q-fin]/Computational Finance [q-fin.CP] quantification |
| Zdroj: | [Contrat] 2009 |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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