Variance-based sensitivity analysis using harmonic analysis

Autor:	Tissot, Jean-Yves, Prieur, Clémentine
Přispěvatelé:	Méthodes d'Analyse Stochastique des Codes et Traitements Numériques (GdR MASCOT-NUM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Modelling, Observations, Identification for Environmental Sciences (MOISE), Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2012
Předmět:	orthogonal arrays [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM] Fourier amplitude sensitivity test lattice rules [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST] global sensitivity analysis [STAT.TH]Statistics [stat]/Statistics Theory [stat.TH] random balance design
Popis:	Fourier Amplitude Sensitivity Test (FAST) and Random Balance Design (RBD) are popular methods of estimating variance-based sensitivity indices. We revisit them in light of the discrete Fourier transform (DFT) on finite subgroups of the torus and randomized orthogonal array sampling. We then study the estimation error of both these methods. This allows to improve FAST and to derive explicit rates of convergence of its estimators by using the framework of lattice rules. We also give a natural generalization of the classic RBD by using randomized orthogonal arrays having any parameters, and we provide a bias correction method for its estimators.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ae2ca4cf3f20076158f9c139cee6f5a7 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00680725/document Zobrazit plný text záznamu