Kredi temerrüt takasları ve emtia fiyatları ilişkisi Türkiye örneği
| Autor: | TANYILDIZI, Halil, YİĞİTER, Şule Yüksel |
|---|---|
| Přispěvatelé: | EBYÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
| Jazyk: | turečtina |
| Rok vydání: | 2021 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Volume: 29, Issue: 47 181-200 Sosyoekonomi |
| ISSN: | 1305-5577 |
| Popis: | Bu çalışmada; bir finansal gösterge olan kredi temerrüt takaslarının Türkiye özelinde reel piyasalar ile olan ilişkisini, emtia fiyatları üzerinden ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin CDS primlerinin VIX endeksi, Tahvil Gösterge Faiz Oranları ve BİST100 endeksi ile olan bağlantıları incelenmiştir. 2008-2018 yılları arasındaki günlük değerleri alınan veriler ARDL modeli çerçevesinde regresyona tabi tutulmuş ve sonuçlar Pesaran Sınır Testi ile sınanmıştır. Çalışmanın sonucunda, kısa vadede, emtia fiyatlarının söz konusu dönemler içerisinde istatiksel olarak anlamlı bir şekilde CDS primleri ile ters yönlü bir ilişki gösterdiği saptanmıştır. The aim of this study is to reveal the relationship between credit default swaps and commodity prices for Turkey. Additionally, Turkish CDS premiums are investigated in relation to the bond interest rates, BIST100 and VIX indexes. Regression analysis is conducted with daily time series data spanning through 2008-2018 within an ARDL framework and using Pesaran Bond Test. Results indicate a negative relationship between the commodity prices and CDS premiums in Turkey. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|