Aproximaciones de De Vylder a la distribución del momento de la ruina en el modelo de riesgo clásico bajo una estrategia de barrera de dividendos constante

Autor:	Méndez Gamba, Johan Verney, Cruz Mora, Juan Jesús
Přispěvatelé:	Zuluaga Díaz, Francisco Iván
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2015
Předmět:	RIESGO (FINANZAS) Risk (Insurance) Probabilities Dividends Stochastic processes DISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE PROBABILIDADES) PROCESOS ESTOCÁSTICOS PROBABILIDADES DIVIDENDOS Distribution (probability theory) Risk (finance) RIESGOS (SEGUROS)
Zdroj:	Repositorio EAFIT Universidad EAFIT instacron:Universidad EAFIT
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::90f3fbde36af1513d7893022084bdf83 Zobrazit plný text záznamu