Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado

Autor:	Quispe Anastacio, Erick Mauricio
Přispěvatelé:	Acosta Argueta, Lesly María, Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2018
Předmět:	Filtro de kalman Máxima verosimilitud Función de densidad posterior Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica [Àrees temàtiques de la UPC] Sequences (Mathematics) Seqüències (Matemàtica) Volatilidad 62 Statistics::62L Sequential methods [Classificació AMS] Filtro de partículas
Zdroj:	UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya instname
Popis:	Mediante un ejercicio comparativo, el objetivo del presente trabajo, es estimar la volatilidad de una serie financiera a través de dos algoritmos; el filtro de Kalman y el filtro de partículas, abordados en el contexto de los modelos de espacio de estado, y evaluar su capacidad para realizar estimaciones los más eficientes y fiables posibles. La serie financiera que se utiliza, es la serie del índice bursátil IBEX 35 , que es el índice de referencia de la bolsa española. La comparación de la estimación obtenida con ambos algoritmos, se realizará a través de una proxy de la volatilidad, que es el logaritmo de los rendimientos al cuadrado log(r_t^2 ); de esta forma se analiza que método aproxima de mejor manera el comportamiento de la volatilidad de la serie de estudio
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8b85c398afdfc2a20be34f6bbc622ad2 http://hdl.handle.net/2117/118367 Zobrazit plný text záznamu