Análisis del riesgo en las empresas cotizadas en el IBEX 35. Una aproximación mediante el VaR

Autor:	Atienza Rovira, Sara
Jazyk:	Spanish; Castilian
Rok vydání:	2016
Předmět:	Sector financiero IBEX 35 Riesgo financiero Valor en Riesgo (VaR) Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal Mercados financieros España ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD Empresas cotizadas
Zdroj:	RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia instname
Popis:	[ES] Este trabajo pretende analizar el distinto comportamiento del riesgo de mercado en las empresas cotizadas españolas, concretamente las incluidas en el índice IBEX 35. En el modelo clásico de media-varianza se toma la varianza de los rendimientos como medida de riesgo de los activos financieros. Sin embargo, tanto desde el punto de vista académico como profesional es habitual trabajar con otros criterios que capturen la volatilidad de los mercados, como puede ser el Valor en Riesgo (VaR) o el máximo Drawdown. Un análisis de estas medidas puede arrojar luz sobre cuál es el verdadero comportamiento del riesgo en los activos financieros, y más concretamente en las acciones cotizadas en el índice español IBEX 35. Para ello se compara la composición de las carteras obtenidas considerando como medida de riesgo la varianza de los rendimientos y el Valor en Riesgo.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::807080b999a4f3dbb7cb91336f7f9938 https://hdl.handle.net/10251/68555 Zobrazit plný text záznamu