Comprendre les pratiques des experts pour être en mesure de contrôler leur activité - l’exemple du trading

Autor: Jardat, Rémi, Méric, Jérôme, Sfez, Flora
Přispěvatelé: Institut de Recherche en Gestion (IRG), Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12), CEntre de REcherche en GEstion - EA 1722 (CEREGE), Institut d'Administration des Entreprises (IAE) - Poitiers (IAE Poitiers), Université de Poitiers-Université de Poitiers-Université de La Rochelle (ULR)-Université de Poitiers, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12)-Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), Université de Poitiers-Université de Poitiers-La Rochelle Université (ULR)-Université de Poitiers, CEntre de REcherche en GEstion (CE.RE.GE), Université de Poitiers-Université de Poitiers-Université de Poitiers-Université de La Rochelle (ULR)
Jazyk: francouzština
Rok vydání: 2018
Předmět:
Zdroj: Canadian Journal of Administrative Sciences-Revue Canadienne des Sciences de l'Administration
Canadian Journal of Administrative Sciences-Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, Wiley, 2018, 35 (3), pp.17-29. ⟨10.1002/cjas.1467⟩
ISSN: 0825-0383
1936-4490
DOI: 10.1002/cjas.1467⟩
Popis: International audience; Les experts sont des acteurs importants du contrôle et de la gestion des risques dans les organisations, pour autant l’expérience montre qu’ils doivent aussi être contrôlés. C’est particulièrement le cas des traders dans les établissements financiers. Dans cet article, nous examinons, par le prisme de la pratique, les limites des schémas du contrôle traditionnel lorsqu’il s’agit de maîtriser l’activité des experts. L’hyper‐spécialisation, la capacité à agir en combinant des logiques distinctes dans des horizons‐temps multiples invitent à adopter une représentation multidimensionnelle de ces activités pour les expliciter et, potentiellement, en éviter les dérives. En nous fondant sur les travaux d’un projet de recherche portant sur la gestion des risques bancaires, et en les complétant par une série d’entretiens avec des acteurs du trading bancaire, nous proposons de préserver les multiples constituants de la complexité des risques opérationnels liés aux activités d’expert, plutôt que de la réduire à un concept unique. Une telle démarche requiert notamment de retourner l’expertise contre elle‐même.
Databáze: OpenAIRE
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