Théorèmes limites pour des martingales vectorielles à croissance explosive et mixte en temps continu et applications statistiques
| Autor: | Fathallah, Hamdi, Kebaier, Ahmed |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Laboratoire de Mathématiques de Versailles (LMV), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications (LAGA), Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (UP8)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Galilée-Université Paris 13 (UP13), Université de Versailles, Université de Paris 13 |
| Jazyk: | francouzština |
| Rok vydání: | 2009 |
| Předmět: |
60G46
60G51 60F05 [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR] [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST] Martingales quasi-continues loi forte quadratique théorème de la limite centrale presque-sûre [STAT.TH]Statistics [stat]/Statistics Theory [stat.TH] Ornstein-Uhlenbeck bivarié |
| Popis: | nombre de page 24; Dans ce travail, on établit des résultats autour du théorème limite presque-sûre pour des martingales vectorielles quasi-continues à gauche, en temps continu, à croissance explosive et mixte. Nous appliquons les résultats obtenus à un modèle de diffusion multidimensionnel mixte puis au modèle d'Ornstein-Uhlenbeck bivarié utilisé en modélisation biologique et en mathématiques financières. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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