Análisis del comportamiento del mercado bursátil mediante modelos ARIMA

Autor: Nieves Moina, Pablo
Přispěvatelé: Ruiz de Arbulo López, Patxi, E.T.S. INGENIERIA -BILBAO, BILBOKO INGENIARITZA G.E.T., Grado en Ingeniería en Organización Industrial, Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua
Rok vydání: 2019
Předmět:
Zdroj: Addi. Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
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Popis: RESUMEN Este trabajo tiene el objetivo de analizar el comportamiento del precio de los activos bursátiles para examinar sus posibilidades de predicción mediante modelos matemáticos. En él, a través de modelos ARIMA aplicados por medio del software R, se va a tratar de comprobar o desmentir la hipótesis del mercado eficiente y el paseo aleatorio, y a la par que se va a evaluar la utilidad de ARIMA para la predicción. Para el estudio se analizarán dos índices: el estadounidense S&P 500 y el español IBEX 35. Palabras Clave: “Predicción”, “R”, “ARIMA”, “Series Temporales”, “Mercado Bursátil”, “Tendencia”, “Inversión”, “Aleatoriedad”. ABSTRACT The main purpose of this work is to analyze the behaviour of stock assets prices, to check their posibilities of being predicted by mathematical models. In it, usig ARIMA models in the R software, is going to be tried to prove or to reject the hypotesis of the market efficiency and the random walk, and, meanwhile, is going to be examined the capability of prediction of ARIMA. In the study two indexes are going to be analyzed: The american S&P 500 and the spanish IBEX 35 Key Words: “Prediction”, “R”, “ARIMA”, “Time Series”, “Stock Market”, “Trend”, “Investment”, “Randomness”. LABURPENA Proiektu honen helburua burtsa-aktiboen salneurrien ibilkera aztertzea da, haien iragarpen posibilitateak aztertzeko eredu matematikoen bitartez. Honetan, ARIMA ereduen bidez R softwaren bitartez erabilitakoak, eraginkor merkatuaren eta zorizko pasatzearen hipotesiak baieztatzen edo ezeztatzen saiatuko da, eta era berean ARIMA-ren iragartzeko utilitatea ebaluatuko da. Azterlanarako bi indize aztertuko dira: estutubatuarra S&P 500 eta espaniarra IBEX 35. Hitz Gakoak: “Iragarpena”, “R”, “ARIMA”, “Demborazko Saila”, “Burtsa Merkatua”, “Joera”, “Ibertsio”, “Auzazkotasun”
Databáze: OpenAIRE
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