Convergence of solutions of discrete reflected backward SDE's and simulations
| Autor: | Mémin, Jean, Peng, Shige, Xu, Ming-Yu |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Institut de Recherche Mathématique de Rennes ( IRMAR ), Université de Rennes 1 ( UR1 ), Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -AGROCAMPUS OUEST-École normale supérieure - Rennes ( ENS Rennes ) -Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique ( Inria ) -Institut National des Sciences Appliquées ( INSA ) -Université de Rennes 2 ( UR2 ), Université de Rennes ( UNIV-RENNES ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ), Shandong Universtity ( INSTITUTE OF MATHEMATICS ), Shandong University, Collin, Maryse, Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INSTITUT AGRO Agrocampus Ouest, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Shandong Universtity (INSTITUTE OF MATHEMATICS), AGROCAMPUS OUEST, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes 2 (UR2), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA) |
| Jazyk: | angličtina |
| Rok vydání: | 2008 |
| Předmět: |
[MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
[MATH.MATH-PR] Mathematics [math]/Probability [math.PR] ComputingMethodologies_SYMBOLICANDALGEBRAICMANIPULATION reflected equations backward equations weak convergence discretization discrete backward equations 60H10 [ MATH.MATH-PR ] Mathematics [math]/Probability [math.PR] |
| Zdroj: | ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2008, 24 (1), pp.1-18 Acta Mathematicae Applicatae Sinica Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2008, 24 (1), pp.1-18 Acta Mathematicae Applicatae Sinica, Springer Verlag, 2008, 24 (1), pp.1-18 |
| ISSN: | 0168-9673 1618-3932 |
| Popis: | International audience; The objective of this paper is to introduce elementary discrete reflected backward equations and to give a simple method to discretize in time a (continuous) reflected backward equation. A presentation of numerical simulations is also described. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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