Programazio estokastikoa eta energia elektrikoa
| Autor: | Martín Ranero, Ibon |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Aranburu Laka, Larraitz, Unzueta Inchaurbe, Aitziber, F. CIENCIA Y TECNOLOGIA, ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA F., MATEMATIKAKO GRADUA |
| Rok vydání: | 2017 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Addi. Archivo Digital para la Docencia y la Investigación instname |
| Popis: | [EUS] Lan honen helburu nagusia, programazio estokastikoaren gaineko teoria garatuta, finantza-merkatuek dakarten ziurgabetasunen aurrean, erabakiak hartzeko bide bat erakustea da, aukeratutako merkatua, merkatu elektrikoa izanik. Aldi berean, energia elektrikoa pilatzeak eta berrerabiltzeak ekar ditzakeen onuren berri emango da, esan bezala, nahiko gai gaurkotua baita. Horrez gain, bi orduko periodoan merkatu elektrikoak eduki dezakeen jarreraren aurrean, elektrizitatea kudeatzeko eredu matematikoa plazaratuko da, finantza-arriskua aintzat hartuta. Sarreraz gain, lan honek lau kapitulu, ondorioak eta bibliografia ditu. Lehen kapituluan, programazio matematikotik hasita, optimizazio estokastikoaren helburuak, erabilpenak, notazioak, ezaugarriak, eta oinarrizko azalpenak emango dira, gerora, hurrengo kapituluetan zehar erabilgarriak izango direnak. Bigarren kapitulua finantza-arriskuari dagokio, bertan VaR eta CVaR-en esangura, bertute eta eragozpenak aipatzeaz gainera, optimizazio ereduetan ematen zaien erabilera azalduko da. Hirugarren Kapitulua, optimizatu beharreko ereduaren eraketan datza. Ereduko aldagai, parametro eta murrizketa guztiak finkatuko dira bertan. Bukatzeko, laugarren kapituluan, zenbaki errealekin jorratuko da problema, ondoren ondorioak ateratzeko. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|