我国黄金期货市场风险测度--基于 EGARCH-POT 模型的 VaR 与 CVaR 研究.

Autor: 彭承亮, 何启志, 戴翔
Zdroj: Journal of Southern Yangtze University: Humanities & Social Sciences Edition; 2017, Vol. 16 Issue 6, p91-122, 8p
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