Bayesian analysis in multivariate regression models with conjugate priors.

Autor:	Arashi, M., Iranmanesh, Anis, Norouzirad, M., Salarzadeh Jenatabadi, Hashem
Předmět:	BAYESIAN analysis MULTIVARIATE analysis REGRESSION analysis DISTRIBUTION (Probability theory) MATRICES (Mathematics)
Zdroj:	Statistics; Dec2014, Vol. 48 Issue 6, p1324-1334, 11p
Abstrakt:	In this paper, we consider the full rank multivariate regression model with matrix elliptically contoured distributed errors. We formulate a conjugate prior distribution for matrix elliptical models and derive the posterior distributions of mean and scale matrices. In the sequel, some characteristics of regression matrix parameters are also proposed. [ABSTRACT FROM PUBLISHER]
Databáze:	Complementary Index
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.