Testing for two states in a hidden Markov model.

Autor:	Dannemann, Jörn, Holzmann, Hajo
Předmět:	MARKOV processes STOCHASTIC processes MAXIMUM likelihood statistics FACTOR analysis ASYMPTOTIC distribution
Zdroj:	Canadian Journal of Statistics; Dec2008, Vol. 36 Issue 4, p505-520, 16p
Databáze:	Complementary Index
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text