Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich.

Autor: Beeck, Helmut, Johanning, Lutz, Rudolph, Bernd
Zdroj: OR Spectrum; Feb1999, Vol. 21 Issue 1/2, p259-286, 28p
Databáze: Complementary Index
Externí odkaz: