石油市场和股票市场之间的尾部风险溢出效应 ———基于变分模态分解和动态 Copula 函数的研究.

Autor:	黄玮强, 赵 阳, 姚 爽
Předmět:	BEAR markets BULL markets STOCK exchanges INVESTMENT risk COPULA functions BASE oils HILBERT-Huang transform
Zdroj:	Journal of Northeastern University (Natural Science); Aug2021, Vol. 42 Issue 8, p1186-1193, 8p
Databáze:	Complementary Index
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu