The SABR/LIBOR market model. [elektronicky zdroj] : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives.

Autor:	Rebonato, Riccardo
Další autoři:	McKay, Kenneth, 1981- White, Richard, 1976- ProQuest (Firm)
Jazyk:	angličtina
Informace o vydání:	Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2009.
Předmět:	Hedging (Finance) -- Mathematical models Options (Finance) -- Prices -- Mathematical models Derivative securities -- Accounting Interest rate futures LIBOR market model Electronic books
Druh dokumentu:	Bibliographies; Electronic; Non-fiction; Electronic document
Databáze:	Vybrané kolekce e-knih
Externí odkaz:	Kolekce e-knih KNAV