Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models.

Autor:	Cavaliere, Giuseppe1 (AUTHOR), Rahbek, Anders2 (AUTHOR), Robert Taylor, A.M.3 (AUTHOR) rtaylor@essex.ac.uk
Zdroj:	Econometric Reviews. 2014, Vol. 33 Issue 5/6, p606-650. 45p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.