Cones de assimetria e curtose no mercado brasileiro de opções de compra de ações: uma análise dos cones de volatilidade perante a volatilidade implícita calculada pelos modelos Corrado-Su e Black-Scholes.

Autor:	Bauer, Henrique1 bauer.rj@globo.com, Figueiredo Pinto, Antonio Carlos2 figueiredo@iag.puc-rio.br, Cabus Klotzle, Marcelo2 klotzle@iag.puc-rio.br
Zdroj:	Revista de Economia e Administração. jul-set2013, Vol. 12 Issue 3, p300-320. 21p.
Databáze:	Business Source Ultimate
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