Optimal portfolio allocations with tracking error volatility and stochastic hedging constraints.

Autor:	Bajeux-Besnainou, Isabelle1 (AUTHOR) bajeux@gwu.edu, Portait, Roland2 (AUTHOR), Tergny, Guillaume3 (AUTHOR)
Zdroj:	Quantitative Finance. Oct2013, Vol. 13 Issue 10, p1599-1612. 14p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.