The Role of High-Frequency Intra-daily Data, Daily Range and Implied Volatility in Multi-period Value-at-Risk Forecasting.

Autor:	Louzis, Dimitrios P.1,2, Xanthopoulos‐Sisinis, Spyros1, Refenes, Apostolos P.1
Zdroj:	Journal of Forecasting. Sep2013, Vol. 32 Issue 6, p561-576. 16p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.