Optimal high-frequency trading with limit and market orders.

Autor:	Guilbaud, Fabien1 (AUTHOR), Pham, Huyên2 (AUTHOR) pham@math.jussieu.fr
Zdroj:	Quantitative Finance. Jan2013, Vol. 13 Issue 1, p79-94. 16p. 4 Charts, 6 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.