Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paraméetricos.
| Autor: | dos Santos, Douglas Gomes1 dgomess@hotmail.com, Ziegelmann, Flávio Augusto2 flavioaz@mat.ufrgs.br |
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| Zdroj: | Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças. 2012, Vol. 10 Issue 1, p49-70. 22p. |
| Databáze: | Business Source Ultimate |
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