Pricing the credit default swap rate for jump diffusion default intensity processes.

Autor:	Ma, Yong-Ki1 (AUTHOR), Kim, Jeong-Hoon1 (AUTHOR) jhkim96@yonsei.ac.kr
Zdroj:	Quantitative Finance. Oct2010, Vol. 10 Issue 8, p809-817. 9p. 1 Color Photograph, 2 Charts, 4 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.