Comment on 'Correcting for Simulation Bias in Monte Carlo Methods to Value Exotic Options in Models Driven by Levy Processes' by C. Ribeiro and N. Webber.

Autor:	Becker, Martin1 (AUTHOR) m@rtinbecker.de
Zdroj:	Applied Mathematical Finance. Apr2010, Vol. 17 Issue 2, p133-146. 14p. 12 Charts, 2 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.