American futures options arbitrage: evidence from the Nikkei 225 options market.

Autor:	Wang, Changyun1 (AUTHOR) wangcy@sfruc.edu.cn, Zhang, Wei2 (AUTHOR), Tan, Weng Kit3 (AUTHOR)
Zdroj:	Quantitative Finance. Apr2008, Vol. 8 Issue 3, p313-320. 8p. 6 Charts.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.