Predicting S&P 500 volatility for intermediate time horizons using implied forward volatility.

Autor:	Egelkraut, Thorsten M.1 (AUTHOR) egelkraut@oregonstate.edu, Garcia, Philip2 (AUTHOR)
Zdroj:	Applied Economics Letters. 1/15/2008, Vol. 15 Issue 1, p31-34. 4p. 2 Charts.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.