MONTE CARLO LIKELIHOOD ESTIMATION FOR THREE MULTIVARIATE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS.

Autor:	Jungbacker, Borus1 (AUTHOR), Koopman, SiemJan1 (AUTHOR) s.j.koopman@feweb.vu.nl
Zdroj:	Econometric Reviews. 2006, Vol. 25 Issue 2/3, p385-408. 24p. 5 Charts, 8 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.