Efficient hybrid methods for portfolio credit derivatives.
Autor: | Zheng, H.1 (AUTHOR) h.zheng@imperial.ac.uk |
---|---|
Zdroj: | Quantitative Finance. Aug2006, Vol. 6 Issue 4, p349-357. 9p. 1 Diagram, 1 Chart, 3 Graphs. |
Databáze: | Business Source Ultimate |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |