Pricing defaultable bonds: a middle-way approach between structural and reduced-form models.

Autor:	Cathcart, Lara1 (AUTHOR) l.cathcart@imperial.ac.uk, El-Jahel, Lina1 (AUTHOR)
Zdroj:	Quantitative Finance. Jun2006, Vol. 6 Issue 3, p243-253. 11p. 1 Chart, 9 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.