Pricing defaultable bonds: a middle-way approach between structural and reduced-form models.
Autor: | Cathcart, Lara1 (AUTHOR) l.cathcart@imperial.ac.uk, El-Jahel, Lina1 (AUTHOR) |
---|---|
Zdroj: | Quantitative Finance. Jun2006, Vol. 6 Issue 3, p243-253. 11p. 1 Chart, 9 Graphs. |
Databáze: | Business Source Ultimate |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |