GARCH and volatility swaps.
| Autor: | Javaheri 4*, Alireza1 (AUTHOR) alireza.javaheri@citigroup.com, Wilmott, Paul2 (AUTHOR), Haug, Espen G3 (AUTHOR) |
|---|---|
| Zdroj: | Quantitative Finance. Oct2004, Vol. 4 Issue 5, p589-595. 7p. 4 Graphs. |
| Databáze: | Business Source Ultimate |
| Externí odkaz: |
|
| Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |