Volatility and spillover analysis between cryptocurrencies and financial indices: a diagonal BEKK and DCC GARCH model approach in support of SDGs.

Autor:	Iuga, Iulia Cristina1 (AUTHOR) iuga_iulia@uab.ro, Nerișanu, Raluca-Andreea2 (AUTHOR), Dragolea, Larisa-Loredana3 (AUTHOR)
Zdroj:	Cogent Economics & Finance. Jan-Dec2024, Vol. 12 Issue 1, p1-36. 36p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.